×

الربح باستخدام مؤشر متوسط ​​الاتجاه (ADX).

مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX)، ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI)، ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI) عبارة عن مجموعة من مؤشرات حركة الاتجاه المستخدمة في تقنية التداول الخاصة بـ Welles Wilder. على الرغم من أن نظام حركة وايلدر الاتجاهي تم إنشاؤه مع أخذ السلع والأسعار اليومية في الاعتبار، إلا أن الأسهم يمكن أن تستفيد أيضًا من مؤشرات مماثلة.

يتكون أساس نظام الحركة الاتجاهية من حركة اتجاهية إيجابية وسلبية. كان وايلدر قادراً على تحديد اتجاه الحركة بين قاعين متتاليين مع الفرق بين أعلى مستوياتهما المقابلة.

يتم استخدام المتوسطات السلسة لهذه التفاوتات لإنشاء مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI) ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI)، اللذين يقيسان اتجاه الاتجاه بمرور الوقت. ويشير مؤشر حركة الاتجاه إلى هذين المؤشرين مجتمعين (DMI).

يتم إنشاء مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX)، الذي يقيس قوة الاتجاه (مستقلًا عن الاتجاه) عبر الزمن، بدوره من المتوسطات السلسة للفرق بين +DI و-DI.

من خلال الجمع بين هذه العلامات الثلاث، يمكن لرسامي المخططات تقييم اتجاه الاتجاه وشدته.

محتويات

  • كيف يعمل متوسط ​​مؤشر الاتجاه؟
  • حساب مؤشر ADX
  • ماذا يخبرك مؤشر الاتجاه المتوسط؟
  • استخدام مؤشر ADX في التداول
  • كيفية تفسير مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI)
  • كيفية تفسير مؤشر الاتجاه السلبي (-DI)
  • فوائد وعيوب مؤشر ستوكاستيك
  • الحد الأدنى
  • الأسئلة الشائعة

كيف يعمل متوسط ​​مؤشر الاتجاه؟

مؤشر الاتجاه المتوسط، أو ADX، هو مؤشر تداول يستخدم لقياس قوة اتجاهات السوق العامة. يتم استخدام التخلص من العديد من المعاملات المفقودة وغير الضرورية بشكل متكرر كمرشح لتحسين استراتيجية التداول الحالية.

ADX، وليس اتجاه الاتجاه، يعرض قوة الاتجاه فقط.

وفقا للحكمة التقليدية، تشير قراءات مؤشر ADX الأعلى من 25 إلى اتجاه كبير، في حين تشير القراءات الأقل من 15 إلى سوق مستقر لا يتجه حاليا. قد نستخدم بعد ذلك أساليب الارتداد المتوسط ​​أو اتباع الاتجاه بناءً على مستوى ADX.

متوسط ​​عمل مؤشر الاتجاه
مصدر الصورة: pexels.com

على سبيل المثال، قد نرغب فقط في الشراء عند اختراق جديد إذا أظهر ADX قيم ADX عالية، مما يدل على اتجاه قوي وصحي.

يؤثر طول مؤشر ADX الآن بشكل كبير على ما يعتبر قراءة عالية أو منخفضة. كما ستكتشف لاحقًا، إذا كنت تستخدم إعداد طول قصير بما فيه الكفاية، فمن الممكن أن تصل قراءات ADX إلى 70 أو 80. ومع ذلك، فإن أرقام العتبة المذكورة للتو (أقل من 15 للأسواق الهادئة وأكثر من 25 للأسواق المتحركة)، والتي هي المدة الافتراضية لـ ADX، وتميل إلى العمل بشكل جيد إلى حد ما!

حساب مؤشر ADX

تتم مقارنة الفرق بين قاعين متتاليين وأعلى مستوياتهما لتحديد اتجاه الحركة.

عندما يكون الارتفاع السابق ناقص الارتفاع الحالي أكبر من الانخفاض السابق ناقص الارتفاع الحالي، تكون هناك حركة اتجاهية إيجابية (زائد). إذا كانت إيجابية، فإن ما يسمى بحركة الاتجاه الزائد (+DM) يساوي الارتفاع الأخير ناقص الارتفاع السابق. إذا كانت قيمة ADX سالبة، فسيتم إدخالها كصفر.

عندما يكون القاع الحالي ناقص القاع السابق أكبر من الارتفاع الأخير ناقص الارتفاع السابق، تكون الحركة الاتجاهية سلبية (ناقص). إذا كان القاع السابق إيجابيا، فإن القاع الحالي سيكون مساويا للقاع السابق مطروحا منه ما يسمى بالحركة الاتجاهية السالبة (-DM). إذا كانت قيمة ADX سالبة، فسيتم الإبلاغ عنها على أنها صفر.

حساب مؤشر ADX
مصدر الصورة: Tradingview.com

تظهر أربع حالات لحسابات الحركة الاتجاهية في الرسم البياني أعلاه. يتمتع الزوج الأول بحركة اتجاهية قوية (+DM) بفارق إيجابي كبير بين الارتفاعات. في الزوج الثاني، تكون حركة الاتجاه السالب (-DM) أكثر بروزًا وتصور يومًا بالخارج. يمكن ملاحظة تباين كبير بين القيعان لحركة اتجاهية ناقصة قوية في الزوج الثالث (-DM).

يصور الزوج الأخير يومًا داخليًا بدون تغيير في الاتجاه (صفر). معًا، تلغي حركة الاتجاه السالب (-DM) والحركة الاتجاهية (+DM) بعضهما البعض لأن كلاهما سلبي ويعودان في النهاية إلى الصفر. لن يكون هناك تغيير في الاتجاه في أي أيام تكون في الداخل.

ماذا يخبرك مؤشر الاتجاه المتوسط؟

تشمل مؤشرات الزخم ADX ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI) ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI). يمكن للمستثمرين تقييم قوة الاتجاه باستخدام ADX، واتجاه الاتجاه باستخدام –DI و+DI.

متوسط ​​مؤشر الاتجاه
مصدر الصورة: Tradingview.com

تصل قيمة ADX إلى ما فوق 25 خلال اتجاه قوي وتتحرك أقل من 20 عندما يصبح الاتجاه ضعيفًا. يمكن لخطوط +DI و –DI إنتاج إشارات تداول دقيقة. أدخل فترة طويلة عندما يتجاوز +DI قيمة -DI وADX التي تصل إلى أعلى من 25.

على العكس من ذلك، فإن خط –DI يعبر فوق مستوى DI + مع ADX أعلى من 25، وسيتم اعتباره إشارة دخول قصيرة. يمكن أيضًا استخدام عمليات الانتقال هذه لإغلاق المراكز المفتوحة.

على سبيل المثال، إذا كنت تحتفظ بمركز شراء مفتوح، فيمكنك قفل الربح بمجرد تحرك –DI فوق +DI. تشير قيمة ADX التي تصل إلى أقل من 20 إلى أن السعر ليس في حالة اتجاه ثابت ويجب علينا تجنب وضع أوامر جديدة خلال هذه الفترات.

استخدام مؤشر ADX في التداول

يمكن أن تكون المؤشرات مثل مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه مفيدة جدًا أثناء التداول. إذا لاحظت حدوث اختراق في المخزون، يمكنك البيع أو الشراء عليه.

وكبديل، يمكنك استخدام المؤشر لتحديد ما إذا كان سعر السهم سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك الشراء أو البيع من أجل زيادة الأرباح وتقليل الخسائر.

استخدام مؤشر ADX في التداول
مصدر الصورة: pexels.com

على سبيل المثال، يتضاءل الاتجاه إذا انخفض مؤشر ADX إلى ما دون 50. سيكون من الأفضل إذا قمت بإغلاق أي صفقات مفتوحة في هذا الوقت للحد من الخسائر.

يمكن استخدام مؤشر فني آخر، مثل مؤشر ADX، للتأكد مما إذا كان الاتجاه صعوديًا أم هبوطيًا.

كيفية تفسير مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI)

كثيرًا ما يتبع المتداولون +DI مقابل موضع -DI. ويقال إن الاتجاه الصعودي موجود عندما يتجاوز +DI -DI. وبالتالي، تتم الإشارة إلى احتمال حدوث ارتفاع جديد في الأسعار عندما يتقاطع +DI مع -DI.

السعر في اتجاه سلبي عندما يكون -DI أعلى من +DI. عندما يتقاطع -DI فوق +DI، يمكن أن يشير ذلك إلى بداية الاتجاه الهبوطي للسعر. مؤشر حركة الاتجاه هو مجموع + DI و -DI (DMI).

يشير ADX إلى قوة الاتجاه. وفقا لوايلدر، عندما يكون متوسط ​​مؤشر الاتجاه أعلى من 20، وخاصة 25، يمكن رؤية اتجاه مهم.

يمكن استخدام جميع الخطوط معًا بهذه الطريقة. ينبغي تفضيل الصفقات الطويلة بمجرد أن تصل قيمة ADX إلى ما فوق 20 ويتقاطع +DI مع -DI. ينبغي تفضيل الصفقات القصيرة عندما تتجاوز قيمة ADX 20 مع عبور -DI فوق +DI.

مؤشر الاتجاه الإيجابي
مصدر الصورة: Tradingview.com

كيفية تفسير مؤشر الاتجاه السلبي (-DI)

جنبا إلى جنب مع خط +DI، يساعد خط -DI في إلقاء الضوء على اتجاه الاتجاه.

عندما يكون -DI أعلى من +DI، يكون الاتجاه سلبيًا، أو على الأقل تجاوزت الحركة الهبوطية الأخيرة الحركة الصعودية الحالية. إذا كان +DI أعلى من -DI، فإن الاتجاه صاعد أو حدث مؤخرًا. لقد تجاوزت حركة السعر الصعودية حركة السعر الهبوطية الحالية.

تُستخدم عادةً عمليات الانتقال بين هذين الخطين كإشارات تداول لأنها قد تظهر اتجاه الاتجاه. للإشارة إلى تحرك السعر للأسفل، فإن تقاطع -DI فوق +DI يعد إشارة بيع أو تداول قصير. يتم إنشاء إشارة شراء إذا تقاطع +DI مع -DI.

يتضمن نظام مؤشر متوسط ​​حركة الاتجاه (ADX) عدة مؤشرات. يمكن للمتداولين تقييم قوة الاتجاه الحالي بشكل أفضل عن طريق إضافة خط ADX، وهو متوسط ​​سلس للفرق بين +DI و -DI. يشير مؤشر ADX غالبًا إلى وجود اتجاه مهم عندما يتجاوز 20، خاصة عندما يقرأ فوق 25.

يمكن للمتداولين استخدام جميع مكونات طريقة ADX للمساعدة في اتخاذ قرارات تداول أفضل. على سبيل المثال، يعرض الخطان +DI و -DI اتجاه الاتجاه وعمليات الانتقال. قد يختار المتداول الدخول في صفقات شراء فقط عندما يكون مؤشر ADX أعلى من 20، ويكون +DI أعلى أو يتجاوز -DI، مما يشير إلى قوة الاتجاه.

فوائد وعيوب مؤشر ستوكاستيك

مثل معظم أدوات التحليل الفني الأخرى، فإن مؤشر الاتجاه المتوسط ​​له فوائد وعيوب مميزة. لتحقيق أقصى استفادة من استخدامه، من الضروري فهم أين ينجح مؤشر الاتجاه هذا وأين يفشل.

مزايا وعيوب
مصدر الصورة: pexels.com

فوائد مؤشر ADX

  • طريقة ممتازة لتحديد قوة الاتجاه؛
  • تنبيهات تشير إلى الاختلافات في زخم الاتجاه؛
  • مفيدة لتحديد الاتجاهات الأكثر فعالية؛
  • ممتاز في تحديد الظروف السائدة في مجموعة من الأدوات، بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم؛
  • ويمكن استخدامه لتأكيد شرعية اختراق الاتجاه.
  • المؤشر مفيد للتداول المتأرجح وكذلك التداول اليومي؛

عيوب مؤشر ADX

ADX هو مؤشر متخلف للسعر.

عند تطبيقه على فترات أقصر، يمكن أن يوفر الكثير من الإشارات الخاطئة؛

ويُنصح باستخدامه مع مؤشرات أخرى لأنه يفتقر إلى بعض المعلومات المطلوبة لإجراء تحليل كامل لحركة السعر.

الحد الأدنى

تعد حسابات مؤشرات نظام الحركة الاتجاهية معقدة، ولكن فهم كيفية تفسيرها أمر بسيط. بالنظر إلى مدى تكرار حدوث تقاطعات +DI و -DI، يجب على المخططين استخدام التحليل التكميلي لتصفية هذه الإشارات. سيؤدي تحديد معيار ADX إلى تقليل عدد الإشارات، لكن هذا المؤشر فائق السلاسة يميل إلى تصفية العديد من الإشارات الإيجابية مثل الإشارات السلبية. وبعبارة أخرى، قد يرغب واضعو الرسوم البيانية في وضع مؤشر ADX في الخلفية والتركيز على مؤشرات الحركة الاتجاهية (+DI و -DI) لتوليد الإشارة.

سوف تشبه الإشارات المتقاطعة الناتجة تلك التي تنتجها مذبذبات الزخم. لذلك، يجب على رسامي المخططات الذهاب إلى مكان آخر للحصول على المساعدة في التأكيد. يمكن تمييز إشارات التقاطع القوية مقابل الإشارات الضعيفة باستخدام المؤشرات المستندة إلى الحجم، وتحليل الاتجاه الأساسي، وأنماط الرسم البياني. يمكن لرسامي الرسوم البيانية التركيز على مؤشرات الشراء +DI، على سبيل المثال، عندما يكون الاتجاه الأكبر صعوديًا، وإشارات البيع -DI عندما يكون الاتجاه الأكبر هبوطيًا.

الأسئلة الشائعة

ما هو مؤشر الاتجاه المتوسط ​​الجيد؟

تتم الإشارة إلى الاتجاهات القوية من خلال قراءات ADX فوق 25، في حين تتم الإشارة إلى الاتجاهات الضعيفة من خلال قراءات أقل من 20. يمكن إنتاج إشارات التداول عن طريق تقاطع خطي -DI و+DI. على سبيل المثال، قد تكون إشارة الشراء المحتملة موجودة إذا عبر خط +DI خط -DI وكان مؤشر ADX أعلى من 20، ومن الناحية المثالية أعلى من 25.

كيف يتم حساب مؤشر الاتجاه المتوسط؟

مؤشر ADX هو 100 ضعف المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ (+DI ناقص -DI) مقسومًا على (+DI زائد -DI). يُظهر ADX زخم السوق واتجاهه وما إذا كان هناك اتجاه أم لا. تحدد مستويات +DI و -DI اتجاه السوق.

ما هو ATR وADX؟

يقع مؤشر ATR على الرسوم البيانية اليومية للذهب. يشير ADX إلى مؤشر اتجاهات قوي، بينما يشير ATR إلى التقلبات.

إرسال التعليق

error: Content is protected !!