
المتوسط المتحرك المرجح/ الأسي
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المعروف أيضًا باسم المتوسط المتحرك المرجح… متوسط متحرك يعتبر أقوى من المتوسط المتحرك البسيط خاصة في الفترات الأطول. سيكون إعداد EMA الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا هو إعداد 200 فترة. ومن ثم في هذه المقالة، سوف نستكشف استخدام EMA مع إعداد فترة 200 كعينة.
المتوسط المتحرك المرجح/الأسي
- ما هو؟
- كيف يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟
- كيف تستعمل؟
- إيجابيات وسلبيات
- انهيار 200 EMA
- خاتمة
- تقييم
- مخطط معلومات بياني
ما هو؟
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط المتحرك (MA) الذي يضع وزنًا وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات. ويشار إلى المتوسط المتحرك الأسي أيضًا باسم المتوسط المتحرك المرجح الأسي. يتفاعل المتوسط المتحرك المرجح بشكل كبير مع التغيرات الأخيرة في الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يطبق وزنًا متساويًا على جميع الملاحظات في الفترة. على غرار المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، يستطيع المستخدمون تعديل معلمات المؤشر، الذي يحتوي على الفترة والتحول والطريقة والتطبيق. أولاً، فترة المؤشر هي عدد الشموع الماضية المأخوذة في الحساب. ثانيًا، تحول المؤشر هو التغير في الشموع المحسوبة دون تغيير الفترة، من الشمعة الأحدث. ثالثا، تشير طريقة المؤشر إلى نوع الحساب المعني. وأخيرا، يشير تطبيق المؤشر إلى نوع بيانات العينة التي سيتم استخدامها في الحساب.
كيف يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟
على الرغم من تشابهه مع نظيره، SMA، فإن حساب EMA يختلف تمامًا عن SMA. يتم الحساب بشكل كبير حيث يؤدي إلى عكس الشموع الأخيرة بوزن أثقل.
بدلاً من تقسيم وزن الحساب بالتساوي بين الشموع في فترة مثل المتوسط المتحرك البسيط، فإن المتوسط المتحرك الأسي قادر على توفير دعم ومقاومة أكثر سلاسة وأقل تقلبًا.
كيف تستعمل؟
يمكن استخدام EMA بعدة طرق. مثل SMA، يمكن استخدامه كجزء من إعداد التقاطع للعثور على الإدخالات والمخارج. كما يمكن استخدامه لتحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية. تم استكشاف كلا الطريقتين لاستخدام المتوسط المتحرك في مقالة SMA. على الرغم من أنها متشابهة تمامًا، إلا أن الاختلاف الرئيسي هو أن المتوسط المتحرك (EMA) يعتبره الكثيرون خط دعم ومقاومة ديناميكي أقوى. وبالتالي، سيتم استهداف الهدف الرئيسي من هذه المقالة للكشف بالضبط عن مدى قوة وموثوقية EMA من حيث الدعم والمقاومة الديناميكية. ومع ذلك، سيتم استخدام إعداد الفترة الأكثر شيوعًا، 200، هنا كعينة.
إيجابيات وسلبيات
يعد EMA كما ذكرنا خط دعم ومقاومة ديناميكي جيد والذي يحدد أيضًا اتجاهات السوق بشكل جيد نسبيًا خاصة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فهي مرنة مع إعدادات قابلة للتخصيص لتناسب استراتيجيات التداول الفريدة. ومع ذلك، قد لا يزال عرضة للتزييف في بعض الأحيان، خاصة عندما يكون الدعم والمقاومة مفهومًا للمنطقة، وبالتالي قد لا يكون الخط الواحد دقيقًا بنسبة 100٪ في تمثيله، وبالتالي قد يكون استخدامه بمفرده كمقياس للدعم والمقاومة. يؤدي إلى عموميات وهمية ملحوظة بسبب الذاتية. ويخضع هذا بالطبع لخصائص الاقتران الفردي الذي يتم تطبيقه عليه والإعدادات الموجودة على EMA نفسها.
انهيار 200 EMA
لتقييم موثوقية وقوة المتوسط المتحرك الأسي 200، يجب علينا أولاً تحديد ما الذي يجعل خط الدعم والمقاومة الديناميكي جيدًا. العامل الرئيسي الذي يجب أخذه في الاعتبار هو استجابة الدعم والمقاومة. لقياس ذلك، سنأخذ ببساطة متوسط عدد حالات الرفض الدقيقة (بدون اختراقات كاذبة) في الاتجاه لتحديد ما إذا كان المتوسط المتحرك الأسي 200 يتوافق مع منطقة الدعم والمقاومة في السوق. أيضًا، يمكننا أن نأخذ متوسط عدد المرات التي يحدث فيها الاختراق الكاذب قبل التغيير الكامل في الاتجاه كدليل إضافي لدعم استجابة 200 EMA كدعم ومقاومة. علاوة على ذلك، من أجل الوضوح، سنقوم أيضًا باختبار تعريف الاتجاه. الاتجاه هو اتجاه واضح في السوق، يتكون من تكوين قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى (صعودي) أو قمم منخفضة وأدنى مستويات منخفضة (هبوطي). من خلال التعمق أكثر لقياس الاتجاه، سنأخذ متوسط عدد الشموع الموجودة في الاتجاه حتى يتغير إلى اتجاه السوق الآخر. في هذا الاختبار الخلفي، سنستخدم اليورو مقابل الدولار الأميركي كعينة للفوركس، وAAPL كعينة للأسهم، وBTCUSD كعينة للعملات المشفرة. والصور أدناه توضح نتائج الاختبار. تم إجراء جميع الاختبارات في الإطار الزمني اليومي.



كما هو مبين في باكتست لدينا، فإن متوسط لا. عدد الشموع في اتجاه واحد لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 401.67 شمعة، وAAPL (الأسهم) هو 419.33 شمعة، وBTC (العملات المشفرة) هو 246.7 شمعة.
المتوسط لا. من المرات التي يحدث فيها اختراق كاذب في اتجاه واحد لليورو مقابل الدولار الأميركي (الفوركس) هو 4 مرات، وAAPL (الأسهم) هو 1.29 وBTC (التشفير) هو 0.73.
المتوسط لا. حالات الرفض الدقيقة في اتجاه EURUSD (الفوركس) هي 3، وAAPL (الأسهم) هي 1.43 وBTC (التشفير) هي 1.64.
خاتمة
يمكن تخصيص EMA وتعديله وفقًا لإعدادات المتداول. في هذه الحالة، كان لدى المتوسط المتحرك الأسي 200 نسبة رفض ضعيفة لنسبة الاختراق الكاذب. ومع ذلك، فهو يقوم بعمل جيد في تحديد الاتجاهات لأنه قادر على تحديد حوالي 356 شمعة في الاتجاه في المتوسط. وهذا قريب من سنة واحدة تقريبًا! بغض النظر، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك المرجح / EMA مؤشرًا قويًا للغاية يمكنك إضافته إلى إعدادك باستخدام الإعدادات الصحيحة، وتحديد الاتجاهات ومساعدتك في تحديد مستويات الرفض.
تقييم
4/10
إرسال التعليق